在風(fēng)險(xiǎn)的定量評(píng)估中，波動(dòng)率和實(shí)際波動(dòng)率是最常用的兩個(gè)變量。這兩個(gè)變量的計(jì)算方法不同，數(shù)據(jù)的來(lái)源不同，卻都用來(lái)評(píng)價(jià)同一種指標(biāo)。很久以來(lái)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家和數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的專(zhuān)家都理所當(dāng)然的使用這兩個(gè)變量來(lái)定量風(fēng)險(xiǎn)的大小，卻從來(lái)沒(méi)有研究對(duì)二者加以系統(tǒng)的區(qū)分和比較。?
針對(duì)這一問(wèn)題，中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所鄭澤宇研究員和美國(guó)科學(xué)院院士、波士頓大學(xué)教授H.E. Stanley和新加坡國(guó)立大學(xué)李保文教授共同開(kāi)展研究，深入比較了基于時(shí)序列的兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式，填補(bǔ)了相關(guān)領(lǐng)域的研究空白，具有很高的理論和實(shí)踐價(jià)值。標(biāo)志著沈陽(yáng)自動(dòng)化所在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)分析，特別是時(shí)間序列分析方面取得新進(jìn)展。?
以鄭澤宇為主的研究小組第一次深入的從理論和實(shí)踐兩個(gè)方面對(duì)二者加以比較和分析。指出了兩個(gè)變量在定量風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中的特征，已經(jīng)二者在數(shù)據(jù)變化上的相互關(guān)系。該研究填補(bǔ)了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)域波動(dòng)率(Volatility)和實(shí)際波動(dòng)率(Realized Volatility)混淆不清的這一空白，從動(dòng)力學(xué)角度第一次深入和定量的分析了兩者的關(guān)系和異同。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估具有很好的實(shí)際指導(dǎo)意義，也是大數(shù)據(jù)分析處理技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)域的又一成功運(yùn)用。?
該成果于近期發(fā)表于國(guó)際期刊PLOS one。（Zeyu Zheng, Tetsuya Takaishi, Zhi Qiao, Baowen Li, and H. Eugene Stanley, Realized Volatility and Absolute Return Volatility: A Comparison Indicating Market Risk , PLoS One. 2014 9(7): e102940.） (影響因子3.534)。（數(shù)字工廠研究室）
